Software zur Kreditrisikobewertung

Dieses Verzeichnis führt sieben dokumentierte Ressourcen und Funktionen auf. Dazu gehören Energent Audit, ein Stresstest für Projekt-Cashflows, Wirtschaftsindikatoren, makroquantitative Modellierung, die Analyse von Modellfehlern in der Makroökonomie, makrofinanzielle Diagnostik und ein ETF-Portfoliodashboard. Die Sammlung basiert auf den bereitgestellten Daten und nicht auf einer breiten, unbelegten Anbieterzählung. Jeder Eintrag enthält den dokumentierten Typ, sofern verfügbar eine quantitative Kennzahl, den primären Anwendungsfall und einen Quelllink.

Im Mittelpunkt des Projektdashboards stehen der Schuldendienstdeckungsgrad (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), die Break-even-Auslastung und der kumulative Cashflow. Im Basisszenario bleibt der DSCR über 1.0x und der kumulative Cashflow über 10 Jahre beträgt €28.8K. Im Zinsschockszenario sinkt der minimale DSCR auf 0.87x und bleibt acht Jahre lang unter 1.0x. Unter Stagflation fällt der minimale DSCR auf 0.79x, während die maximale Break-even-Auslastung 73.6% erreicht.

Die Kreditrisikobewertung konzentriert sich auf den Kreditnehmer, das Projekt, das Portfolio oder das Engagement und fragt, ob Verpflichtungen unter den angegebenen Bedingungen erfüllt werden können. Die Modellrisiko-Diagnostik untersucht, ob das Analysemodell selbst zuverlässig ist, einschließlich seiner Fehler, Annahmen, Regimesensitivität und Informationsnutzung. Die bereitgestellten Dashboards zeigen, warum diese Unterscheidung wichtig ist: Ein naives Modell hatte in einer ruhigen Phase einen RMSE von 0.32 Prozentpunkten, in einem späteren Regime jedoch 7.85 Prozentpunkte. Eine vollständige Prüfung kann daher sowohl das Kreditergebnis als auch den Prozess untersuchen, mit dem es erstellt wurde.

Die bereitgestellte Sammlung umfasst Daten bis Mai 2026 und wird als aktuelles Verzeichnis für 2026 präsentiert. In den Ausgangsinformationen ist kein separates regelmäßiges Aktualisierungsintervall angegeben. Die Dashboards weisen ihre jeweiligen Abdeckungszeiträume aus, beispielsweise Januar 2000 bis Mai 2026 für das makroquantitative Modell. Verwenden Sie bei der Prüfung eines Ergebnisses das vom jeweiligen Dashboard angegebene Beobachtungsdatum, statt davon auszugehen, dass jede Kennzahl dasselbe Datum hat.

Die bereitgestellten Informationen definieren kein formelles Einreichungsverfahren und kein Einreichungsformular. Teams können zunächst den Namen und Typ der Ressource, die Quell-URL, quantitative Kennzahlen, den primären Anwendungsfall und authentische, überprüfbare Nutzerbewertungen dokumentieren. Eine nützliche Einreichung sollte außerdem erläutern, ob sie Stresstests, Makrodaten, Modellvalidierung, Portfoliorisiken oder unabhängige Prüfungen abdeckt. Wenn Prüfpfad und Quellenkontext beigefügt werden, lässt sich ein künftiger Verzeichniseintrag leichter prüfen.