Modèles d’évaluation du risque de crédit

Cette collection comprend trois modèles d’évaluation du risque de crédit. Le premier porte sur la couverture du service de la dette et les tests de résistance des flux de trésorerie pour un projet de location saisonnière en France. Le deuxième porte sur l’exposition au crédit d’un portefeuille de 40 000 € composé d’actions et d’obligations. Le troisième porte sur le financement de projet, les provisions et la sensibilité aux taux d’un camping ou d’un projet de développement de véhicules de loisirs. Chaque modèle repose sur les données structurées et le tableau de bord source identifiés dans la collection.

Une évaluation du DSCR se concentre sur la capacité des revenus d’exploitation ou des flux de trésorerie à couvrir le service de la dette prévu. Elle examine généralement la couverture minimale, le nombre d’années sous le seuil de 1,0x, le taux d’occupation au seuil de rentabilité, les flux de trésorerie annuels et l’année de récupération. Une évaluation de l’exposition au crédit d’un portefeuille se concentre sur l’allocation, les catégories d’obligations, la volatilité, la baisse, les corrélations et la contribution des différents actifs. Ces deux approches répondent à des questions de risque différentes, même si elles peuvent toutes deux contribuer à une décision de crédit plus large.

Les champs essentiels de cette collection comprennent les informations sur l’emprunteur ou le projet, le montant du prêt, la garantie ou la valeur d’entrée, le taux d’intérêt, le service annuel de la dette, les flux de trésorerie d’exploitation et les réserves de liquidité. Les champs de couverture et d’endettement comprennent le DSCR, la marge de DSCR, le ratio prêt-valeur, le ratio dette-revenu, le ratio dette-EBITDA et la couverture des intérêts. Les champs de scénario comprennent le choc de taux, la baisse des revenus, la baisse de l’occupation, l’inflation des coûts, la stagflation, la récession et le refinancement. Un modèle utile consigne également la conclusion sur le risque, les périodes de couverture insuffisante, les facteurs d’atténuation, les clauses restrictives, la recommandation de réserve et le statut d’approbation.

Cette page présente l’édition 2026 de la collection. Les tableaux de bord sources disponibles et les exemples quantitatifs sont datés ou étiquetés dans le contenu fourni, notamment les références aux taux de juin 2026 dans l’évaluation du financement de projet. Les utilisateurs doivent consulter le tableau de bord sous-jacent avant de se fier à un taux, à une donnée de marché ou à un chiffre de scénario. La collection doit être considérée comme un annuaire structuré des modèles fournis, et non comme la garantie que les conditions externes restent inchangées.

La collection fournie ne précise pas de procédure de soumission ni de formulaire public pour ajouter des modèles. Vous pouvez consulter les tableaux de bord sources répertoriés et utiliser les moyens de contact ou de démonstration proposés par l’entreprise pour discuter d’un flux de travail. Tout modèle supplémentaire doit préciser son objectif d’évaluation, ses sources, ses champs quantitatifs, ses scénarios et une conclusion claire sur le risque. Le fait de conserver ces éléments ensemble facilite l’examen de la soumission et préserve une piste fondée sur les preuves.