Modelli di valutazione del rischio di credito

Questa raccolta include tre modelli di valutazione del rischio di credito. Il primo riguarda la copertura del servizio del debito e lo stress test del flusso di cassa per un progetto francese di affitti a breve termine. Il secondo riguarda l'esposizione creditizia di un portafoglio azionario e obbligazionario da 40.000 €. Il terzo riguarda il finanziamento di progetti, la contingenza e la sensibilità ai tassi per lo sviluppo di un campeggio o di un'area per camper. Ogni modello si basa sui dati strutturati e sulla dashboard di origine identificata nella raccolta.

Una valutazione DSCR si concentra sulla capacità del reddito operativo o del flusso di cassa di coprire il servizio del debito programmato. Esamina generalmente la copertura minima, gli anni sotto la soglia di 1,0x, l'occupazione di pareggio, il flusso di cassa annuale e l'anno di recupero. Una valutazione dell'esposizione creditizia di portafoglio si concentra su allocazione, categorie obbligazionarie, volatilità, drawdown, correlazioni e contributo dei diversi asset. I due approcci rispondono a domande di rischio diverse, sebbene entrambi possano supportare una decisione creditizia più ampia.

I campi principali di questa raccolta includono informazioni sul mutuatario o sul progetto, importo del prestito, garanzia o valore iniziale, tasso d'interesse, servizio annuale del debito, flusso di cassa operativo e riserve di liquidità. I campi relativi a copertura e leva finanziaria includono DSCR, margine DSCR, loan-to-value, debt-to-income, debt-to-EBITDA e copertura degli interessi. I campi degli scenari includono shock dei tassi, calo dei ricavi, calo dell'occupazione, inflazione dei costi, stagflazione, recessione e rifinanziamento. Un modello utile registra inoltre la conclusione sul rischio, i periodi di copertura insufficiente, i fattori mitiganti, i covenant, la raccomandazione sulle riserve e lo stato di approvazione.

Questa pagina è presentata come l'edizione 2026 della raccolta. Le dashboard di origine disponibili e gli esempi quantitativi sono datati o indicati nel materiale fornito, inclusi i riferimenti ai tassi di giugno 2026 nella valutazione del finanziamento di progetti. Gli utenti devono verificare la dashboard sottostante prima di fare affidamento su qualsiasi dato relativo a tassi, mercato o scenari. La raccolta deve essere considerata una directory strutturata dei modelli forniti, non una garanzia che le condizioni esterne rimangano invariate.

La raccolta fornita non specifica una procedura di invio né un modulo pubblico per aggiungere modelli. Puoi consultare le dashboard di origine elencate e utilizzare i percorsi di contatto o di dimostrazione disponibili dell'azienda per discutere un flusso di lavoro. Qualsiasi modello aggiuntivo dovrebbe includere lo scopo della valutazione, il materiale di origine, i campi quantitativi, gli scenari e una conclusione chiara sul rischio. Mantenere insieme questi elementi facilita la revisione dell'invio e preserva una traccia delle evidenze.