Modello 01 · Flusso di cassa e resilienza
Modello di stress test del flusso di cassa di un immobile in affitto
Un modello decennale per un immobile francese destinato ad affitti brevi, che confronta gli scenari Base, Shock dei tassi al 7,74% e Stagflazione. Si concentra sulla copertura del debito, sulla resilienza dell'occupazione, sul NOI annuale rispetto al servizio del debito, sul flusso di cassa cumulativo e sul recupero dopo un deficit.
Tipo: Dashboard di finanza di progetto
Metriche chiave: valore di ingresso di €620,0K; flusso di cassa cumulativo di base di €28,8K; DSCR minimo di 0,87x sotto lo shock dei tassi; occupazione di pareggio massima del 73,6% in condizioni di stagflazione
Caso d'uso principale: Valutazione e analisi di scenari per immobili in affitto secondo criteri simili a quelli di un finanziatore
Descrizione: La dashboard identifica gli anni al di sotto della soglia DSCR di 1,0x e mostra come i tassi di interesse e la pressione sull'occupazione influenzino la copertura. È particolarmente utile quando una decisione immobiliare dipende dal fatto che i deficit operativi si invertano o si accumulino.
Tag: flusso di cassa, stress test, finanza di progetto, DSCR
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Scheda di valutazione degli scenari
| Scenario | DSCR min. | Flusso di cassa a 10 anni |
|---|
| Base | 1.02x | €28.8K |
| Shock dei tassi | 0.87x | -€17.7K |
| Stagflazione | 0.79x | -€24.4K |
Modello 02 · Performance aziendale
Modello di leva operativa per software e pagamenti
Questa dashboard relativa al periodo 2011–2025 esamina la scala dei ricavi, l'espansione del margine lordo, l'assorbimento delle spese operative e il reddito operativo. Nel 2025, i ricavi totali erano pari a 455,5 milioni di dollari, il margine lordo era del 43,5%, l'utile lordo copriva 0,74x delle spese operative e il margine operativo era del -15,1%.
Tipo: Dashboard della leva operativa
Caso d'uso principale: Valutare se l'utile lordo cresce più rapidamente delle spese operative
Tag: leva operativa, ricavi, margine lordo, copertura delle spese operative
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Modello 03 · Allocazione e rischio
Modello di allocazione e rischio di un portafoglio ETF
Una dashboard per un portafoglio da €40.000 che copre quattro componenti di investimento, cinque grafici interattivi, rendimento annualizzato, volatilità, drawdown, correlazione e contributo al rendimento atteso. L'allocazione finale è composta per il 65% da azioni e per il 35% da obbligazioni, con un rendimento modellato del 15,3% e una volatilità del 10,6%.
Caso d'uso principale: Confrontare allocazione, rischio, correlazione e contributo tra S&P 500, NASDAQ, obbligazioni investment grade e obbligazioni high-yield
Tag: portafoglio, allocazione, rischio, correlazione
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Modello 04 · Mix dei ricavi
Modello dei ricavi e del mix dei ricavi dei broker
Confronta Interactive Brokers e Tiger in termini di scala dei ricavi, commissioni, reddito netto da interessi e crescita dal 2018 al 2024. Nel 2024 il mix di IBKR era composto per il 35,0% da commissioni e per il 65,0% da interessi netti, mentre la sua base di ricavi ha raggiunto 4,84 miliardi di dollari; i ricavi totali di Tiger hanno raggiunto 391,5 milioni di dollari.
Tipo: Dashboard di confronto dei ricavi
Caso d'uso principale: Studiare la composizione dei ricavi dichiarati e la crescita della scala
Tag: ricavi dei broker, commissioni, interessi netti, crescita
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Modello 05 · Relazioni macroeconomiche
Modello di analisi finanziaria macro-quantitativa
Modella le relazioni tra i Fed Funds, il rendimento dei Treasury decennali, l'inflazione, la disoccupazione e il PIL reale da gennaio 2000 a maggio 2026. Include cinque grafici, una heatmap delle correlazioni, una panoramica del regime attuale e un'analisi delle correlazioni mobili.
Metriche chiave: tasso dei Fed Funds a maggio 2026: 3,63%; rendimento decennale: 4,48%; inflazione: 4,17%; disoccupazione: 4,30%; crescita del PIL reale: 2,68%
Tag: macro, tassi di interesse, inflazione, PIL, correlazione
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Modello 06 · Convalida del modello
Modello di diagnostica dell'analisi finanziaria macro
Questa struttura diagnostica verifica la regressione spuriosa, il lookahead bias, il disallineamento temporale e l'interpretazione dei fattori. I livelli hanno prodotto un R² del 98,1%, mentre il modello corretto delle differenze ha prodotto il 19,0%; l'R² realistico con dati ritardati era del 18,6%, rendendo visibile, anziché nascosto, il divario.
Caso d'uso principale: Separare l'adattamento al trend, il rischio temporale e il significato dei fattori prima di affidarsi a un modello macro
Tag: diagnostica, regressione spuriosa, lookahead bias, fattori
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Modello 07 · Stress test dei regimi
Modello di fallimento e stress test dei regimi dell'analisi macro
Scopri dove un semplice modello del tasso ufficiale si rompe tra periodi tranquilli, periodo dello zero lower bound e regime post-2020. L'RMSE era di 0,32 punti percentuali nel periodo 2005–2007, di 7,85 punti durante il regime dello zero lower bound dell'epoca della crisi finanziaria globale e lo scostamento massimo ha raggiunto 30,532 punti nell'aprile 2020.
Caso d'uso principale: Sottoporre a stress i coefficienti del modello rispetto ai cambiamenti storici dei regimi
Tag: macro, stress test, fallimento del regime, residui
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Modello 08 · Finanza dello sviluppo
Modello di fattibilità della costruzione di un campeggio e finanza dello sviluppo
Valuta l'ambito della Fase 1, caratterizzato da un'elevata componente infrastrutturale, le riserve per l'inflazione, i costi di finanziamento e le decisioni di sequenziamento per la costruzione di un campeggio. L'intervallo di budget dichiarato per la Fase 1 è di 4,5–5,0 milioni di dollari; una riserva del 5% aggiunge 225–250 mila dollari, mentre una riserva del 10% aggiunge 450–500 mila dollari.
Metriche chiave: proxy del mutuo trentennale al 6,49% a giugno 2026; 79,7° percentile dell'intervallo 2015–2026; spread di 2,01 punti percentuali tra mutuo e Treasury
Tag: finanza di progetto, fattibilità, infrastrutture, fondo di riserva
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Modello 09 · Redditività retail
Modello delle performance finanziarie retail
Analizza 51.290 transazioni dal 2011 al 2014 in termini di vendite, profitto, sconti, margini, categorie, sottocategorie e tendenze mensili. Le vendite totali ammontavano a 12.642.905 dollari e il profitto totale a 1.467.457 dollari. Il margine ponderato era dell'11,6%, rispetto a un margine medio per transazione del 4,7%.
Risultato rilevante: il margine ponderato è rimasto positivo fino alla fascia di sconto del 10–20%, al 9,9%, ma è diventato negativo nella fascia del 20–30%, al -5,5%; la categoria Tables ha registrato un profitto di -64.083 dollari e un margine ponderato dell'-8,5%.
Tag: retail, margine, sconti, transazioni
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Modello 10 · Finanza di progetto integrata
Modello di dashboard per la finanza di progetto
Una struttura riutilizzabile per la finanza di progetto, sviluppata a partire dallo stress test del flusso di cassa di un immobile in affitto. I moduli coprono base di acquisizione e ristrutturazione, ricavi e costi operativi, NOI, servizio del debito, DSCR, occupazione di pareggio, sensibilità ai tassi di interesse, flusso di cassa cumulativo, anno di recupero e analisi della copertura secondo criteri simili a quelli di un finanziatore.
Input consigliati: tasso di interesse di base del 5,74%; scenario di shock dei tassi al 7,74%; shock di +200 punti base; soglia DSCR di 1,0x; occupazione di pareggio massima del 64,3%, 71,4% e 73,6% nei rispettivi scenari
Tag: finanza di progetto, flusso di cassa, DSCR, analisi degli scenari
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