Modelo 01 · Fluxo de caixa e resiliência
Modelo de teste de estresse do fluxo de caixa de imóvel para aluguel
Um modelo francês de aluguel de curta duração com horizonte de 10 anos, comparando os cenários Base, Choque de Juros a 7,74% e Estagflação. Ele se concentra na cobertura da dívida, na resiliência da ocupação, no NOI anual versus o serviço da dívida, no fluxo de caixa acumulado e na recuperação após um déficit.
Tipo: Dashboard de financiamento de projetos
Principais métricas: valor de entrada de €620,0 mil; fluxo de caixa acumulado base de €28,8 mil; DSCR mínimo de 0,87x sob choque de juros; ocupação de equilíbrio máxima de 73,6% sob estagflação
Principal caso de uso: Análise de crédito de imóvel para aluguel no estilo de um credor e testes de cenários
Descrição: O dashboard identifica os anos abaixo do limite de DSCR de 1,0x e mostra como as taxas de juros e a pressão sobre a ocupação afetam a cobertura. Ele é especialmente útil quando uma decisão imobiliária depende de saber se os déficits operacionais serão revertidos ou acumulados.
Tags: fluxo de caixa, testes de estresse, financiamento de projetos, DSCR
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Quadro de cenários
| Cenário | DSCR mínimo | Fluxo de caixa em 10 anos |
|---|
| Base | 1,02x | €28,8 mil |
| Choque de juros | 0,87x | -€17,7 mil |
| Estagflação | 0,79x | -€24,4 mil |
Modelo 02 · Desempenho corporativo
Modelo de alavancagem operacional de software e pagamentos
Este dashboard de 2011 a 2025 examina a escala da receita, a expansão da margem bruta, a absorção das despesas operacionais e o lucro operacional. Em 2025, a receita total foi de US$455,5 milhões, a margem bruta foi de 43,5%, o lucro bruto cobriu 0,74x das despesas operacionais e a margem operacional foi de -15,1%.
Tipo: Dashboard de alavancagem operacional
Principal caso de uso: Avaliar se o lucro bruto está crescendo mais rapidamente que as despesas operacionais
Tags: alavancagem operacional, receita, margem bruta, cobertura de despesas operacionais
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Modelo 03 · Alocação e risco
Modelo de alocação e risco de portfólio de ETFs
Um dashboard de portfólio de €40.000 que abrange quatro classes de ativos, cinco gráficos interativos, retorno anualizado, volatilidade, drawdown, correlação e contribuição esperada para o retorno. A alocação final é de 65% em ações e 35% em títulos, com retorno modelado de 15,3% e volatilidade de 10,6%.
Principal caso de uso: Comparar alocação, risco, correlação e contribuição entre S&P 500, NASDAQ, títulos de grau de investimento e títulos de alto rendimento
Tags: portfólio, alocação, risco, correlação
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Modelo 04 · Composição da receita
Modelo de receita e composição da receita de corretoras
Compare a Interactive Brokers e a Tiger em escala de receita, comissões, receita líquida de juros e crescimento de 2018 a 2024. A composição da IBKR em 2024 era de 35,0% em comissões e 65,0% em juros líquidos, enquanto sua base de receita alcançou US$4,84 bilhões; a receita total da Tiger chegou a US$391,5 milhões.
Tipo: Dashboard de comparação de receitas
Principal caso de uso: Estudar a composição divulgada da receita e o crescimento da escala
Tags: receita de corretora, comissões, juros líquidos, crescimento
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Modelo 05 · Relações macroeconômicas
Modelo financeiro macroquantitativo
Modele as relações entre Fed Funds, o rendimento dos Treasuries de 10 anos, a inflação, o desemprego e o PIB real de janeiro de 2000 a maio de 2026. O modelo inclui cinco gráficos, um mapa de calor de correlação, um retrato do regime atual e uma análise de correlação móvel.
Principais métricas: taxa dos Fed Funds em maio de 2026 de 3,63%; rendimento de 10 anos de 4,48%; inflação de 4,17%; desemprego de 4,30%; crescimento do PIB real de 2,68%
Tags: macro, taxas de juros, inflação, PIB, correlação
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Modelo 06 · Validação do modelo
Modelo de diagnósticos de modelagem financeira macroeconômica
Esta estrutura de diagnóstico testa regressão espúria, viés de antecipação, desalinhamento temporal e interpretação de fatores. Os níveis produziram um R² de 98,1%, enquanto o modelo de diferenças corrigidas produziu 19,0%; o R² realista com dados defasados foi de 18,6%, tornando a diferença visível em vez de ocultá-la.
Principal caso de uso: Separar ajuste de tendência, risco temporal e significado dos fatores antes de confiar em um modelo macroeconômico
Tags: diagnósticos, regressão espúria, viés de antecipação, fatores
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Modelo 07 · Teste de estresse de regimes
Modelo de falhas e teste de estresse de regimes macroeconômicos
Veja onde um modelo simples de taxa básica falha em amostras tranquilas, no período de limite inferior zero e no regime pós-2020. O RMSE foi de 0,32 ponto percentual em 2005–2007, de 7,85 pontos durante o regime de limite inferior zero da era da crise financeira global e o maior erro alcançou 30,532 pontos em abril de 2020.
Principal caso de uso: Testar os coeficientes do modelo sob mudanças históricas de regime
Tags: macro, testes de estresse, falha de regime, resíduos
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Modelo 08 · Financiamento de desenvolvimento
Modelo de viabilidade da construção de camping e financiamento de desenvolvimento
Avalie o escopo de infraestrutura da Fase 1, as reservas para inflação, os custos de empréstimos e as decisões de sequenciamento para a construção de um camping. O intervalo de orçamento declarado para a Fase 1 é de US$4,5 milhões a US$5,0 milhões; uma reserva de 5% acrescenta US$225 mil a US$250 mil, enquanto uma reserva de 10% acrescenta US$450 mil a US$500 mil.
Principais métricas: proxy de hipoteca de 30 anos de 6,49% em junho de 2026; percentil 79,7 do intervalo de 2015–2026; spread de 2,01 pontos percentuais entre hipoteca e Treasury
Tags: financiamento de projetos, viabilidade, infraestrutura, contingência
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Modelo 09 · Rentabilidade do varejo
Modelo de desempenho financeiro do varejo
Analise 51.290 transações de 2011 a 2014 envolvendo vendas, lucro, descontos, margens, categorias, subcategorias e tendências mensais. As vendas totais foram de US$12.642.905 e o lucro total foi de US$1.467.457. A margem ponderada foi de 11,6%, em comparação com uma margem média por transação de 4,7%.
Resultado relevante: A margem ponderada permaneceu positiva até a faixa de desconto de 10–20%, em 9,9%, mas tornou-se negativa na faixa de 20–30%, em -5,5%; a categoria Tables teve lucro de -US$64.083 e margem ponderada de -8,5%.
Tags: varejo, margem, descontos, transações
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Modelo 10 · Financiamento integrado de projetos
Modelo de dashboard de financiamento de projetos
Uma estrutura reutilizável de financiamento de projetos criada a partir do teste de estresse do fluxo de caixa de um imóvel para aluguel. Os módulos abrangem base de aquisição e reforma, receitas e custos operacionais, NOI, serviço da dívida, DSCR, ocupação de equilíbrio, sensibilidade às taxas de juros, fluxo de caixa acumulado, ano de recuperação e análise de cobertura no estilo de um credor.
Entradas recomendadas: taxa de juros base de 5,74%; caso de choque de juros de 7,74%; choque de +200 pontos-base; limite de DSCR de 1,0x; ocupação de equilíbrio máxima de 64,3%, 71,4% e 73,6% nos cenários indicados
Tags: financiamento de projetos, fluxo de caixa, DSCR, análise de cenários
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